시장 국면을 읽는 Transformer
Tensor의 맞춤형 아키텍처 조건은 시장이 상승 추세인지, 하락 추세인지 또는 범위를 벗어나는지 예측합니다. 동일한 가격 패턴이 시장 상태에 따라 다른 의미를 가질 수 있습니다.
AlphaNet 전략 시리즈 / 2026
Archimedes.
새로운 표준
딥러닝 방향성 거래.
시장은 고정적이지 않고 혼란스럽습니다. 동적 시스템을 기반으로 모든 결정을 조정합니다.
Tensor가 개발한 프리미엄 전략 시리즈로, 진입부터 퇴출까지 시장 국면 인식 인텔리전스를 갖추고 있습니다.
01 / 철학
나에게
서 있는 장소.
시장은 고정적이지 않고 혼란스럽습니다. Archimedes는 가격, 유동성 및 변동성 간의 관계가 변화함에 따라 결정을 조정하도록 설계되었습니다.
Archimedes 쌍 독점 시장 국면 인식 시계열 Transformer 적응형, 감독되지 않은 종료 엔진을 사용합니다. 포지션 진입, 크기, 보유 및 청산 방법을 결정하기 전에 추세, 범위 및 변동성을 읽습니다.
각 미리보기 전략은 Hackworth와 같은 이전 엔진에 비해 업그레이드된 공매도 기능을 갖춘 보완적인 장기 및 단기 하위 전략, 스패닝 추세, 평균 회귀 및 변동성 시장 국면의 포트폴리오입니다.
4대상 시장
2,000+엔지니어링 기능
2,000,000+학습된 모델 변형
02 / 엔진
인텔리전스
모든 결정.
시장 판독부터 마지막 채우기 관리까지 Archimedes는 예측, 포트폴리오 구성 및 실행을 하나의 적응형 시스템으로 통합합니다.
적응형 종료 엔진
독점 경량 비지도 모델은 열린 위치를 지속적으로 재평가합니다. 미리보기 전략 전반에 걸쳐 청산의 72~83%가 손실 정지 트리거가 아닌 모델 결정이었습니다.
2,000개 이상의 엔지니어링 기능
선별된 입력은 가격 조치, 시장 미세 구조, 변동성 및 자산 간 컨텍스트를 포괄하여 모델이 거래 중인 상태에 대한 광범위한 보기를 제공합니다.
보완적인 길고 짧은 책
각 전략은 Hackworth와 같은 이전 엔진에 비해 균형 잡힌 장/단기 노출 및 향상된 공매도 기능과 함께 방향성, 평균 회귀 및 변동성 슬리브를 결합합니다.
Deep-RL 실행
심층 강화 학습 실행 레이어는 동적 TWAP를 사용하여 주문을 분할하고 유동성이 깊을 때 가속화되고 얇을 때 물러납니다.
신호 레벨 벤치마킹
모든 하위 전략은 독립형 Sharpe, 매개변수 변동, 거래 부트스트랩, 일치 제어 종료 벤치마크 및 연도별 안정성 검사를 통해 독립적으로 평가됩니다.
03 / 미리보기 전략
4개 시장.
하나의 표준.
4개의 동결 포트폴리오가 동일한 프로토콜에 따라 평가되었습니다. 과거 결과를 탐색한 다음 각 전략의 자산 곡선 및 벤치마크 결과를 엽니다.
연구 및 실시간 테스트 기간 2024년 1월 ~ 2026년 9월초기 지분은 100%로 지수화됨300% 목표 총 노출
| 전략 | 누적 반환 | 샤프 비율 비율 | 맥스 하락 | 승리 비율 | 이익 인자 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | +1,509% | 2.89 | −21.8% | 59.5% | 1.50 | 2,184 |
| ETH | +1,536% | 3.54 | −16.3% | 49.6% | 1.80 | 1,287 |
| SOL | +1,525% | 3.31 | −15.4% | 55.9% | 1.43 | 2,297 |
| XMR | +5,513% | 3.87 | −21.8% | 65.4% | 1.66 | 3,692 |
동결된 하위 전략 포트폴리오; 테스트 기간 동안 다시 최적화되지 않습니다. deep-RL 동적 TWAP를 사용하여 Hyperliquid 실행을 포함한 기준 조건. 이는 실시간 결과가 아닌 백테스트 결과입니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.
지분 100%로 지수화
동결 포트폴리오/로그 규모
숫자 읽기
샤프비율위험 대비 수익률. 미리 보기 시리즈의 범위는 2.89~3.87입니다.
최대 낙폭백테스트 중 계정 가치의 최고점에서 최저점까지 가장 큰 하락폭입니다.
승률수익성 있게 마감된 거래의 비율입니다.
이익 요소총 이익을 총 손실로 나눈 값입니다. 1.50이라는 계수는 총 이익이 총 손실의 150%임을 의미합니다.
BNB우량 칩의 주력 제품+1,509%연구 기간 반환
2.89샤프비율
−21.8%최대 하락폭
59.5%승률
1.50이익 요소
2,184거래
벤치마크 하이라이트
- 자기자본 지수는 100%에서 1,609%로 조정되었습니다. 는 연구 기간 동안 상승, 하락 및 보합 시장에 걸쳐 진행되었습니다.
- 1시간 단위로 모델 종료는 추가 손실을 피했습니다. 1,743개 일치 사례 중 56%. 이 브로셔는 닫힌 포지션의 후속 반환에 대해 완전히 0보다 낮은 신뢰 구간을 보고합니다.
- 모든 신호는 독립형 Sharpe 1.0(범위 1.12–2.15)을 초과했습니다. 리샘플링 검사는 과거 거래 샘플 전반에 걸쳐 일관성을 지원했습니다.
일관성 및 견고성
- 모든 하위 전략은 2024년과 2025년에 수익성이 있었습니다. 대부분은 2026년 현재까지 수익을 냈습니다.
- 매개변수 테스트는 테스트된 스트레스 조건에서 견고성을 입증했습니다.
- 청산의 80%는 손실 정지 트리거가 아닌 모델 결정이었습니다.
동결 포트폴리오 백테스트, 2024년 1월 – 2026년 9월 · 100%에 대한 초기 주식 지수 · 300% 목표 총 노출 · 기준 조건. 벤치마크 종료: 1,743개의 일치된 제어 이벤트. 과거 결과가 미래 성과를 보장하지 않습니다.
ETH정밀 엔진+1,536%연구 기간 반환
3.54샤프비율
−16.3%최대 하락폭
49.6%승률
1.80이익 요소
1,287거래
벤치마크 하이라이트
- 지분 지수는 100%에서 1,636%로 조정되었습니다., 샤프 비율은 3.54, 최대 하락폭은 16.3%입니다.
- A 49.6% 승률 와 결합됨 1.80 수익율: 총 이익은 총 손실의 180%였습니다.
- 모든 신호는 독립형 Sharpe 1.0(범위)을 초과했습니다. 1.18–2.54), 계열 중 중앙값이 가장 높습니다. 리샘플링 검사는 과거 거래 샘플 전반에 걸쳐 일관성을 지원했습니다.
일관성 및 견고성
- 대부분의 하위 전략은 2025년을 모두 포함하여 현재까지 2024년, 2025년, 2026년 각각 수익을 냈습니다.
- 매개변수 테스트는 테스트된 스트레스 조건에서 견고성을 입증했습니다.
- 종료의 83%가 모델 결정으로 시리즈에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다.
동결 포트폴리오 백테스트, 2024년 1월 – 2026년 9월 · 100%로 조정된 초기 주식 지수 · 300% 목표 총 노출 · 기준 조건. 벤치마크 종료: 일치하는 제어 이벤트 1,065개. 과거 결과가 미래 성과를 보장하지 않습니다.
SOL부드러운 연산자+1,525%연구 기간 반환
3.31샤프비율
−15.4%최대 하락폭
55.9%승률
1.43이익 요소
2,297거래
벤치마크 하이라이트
- 자기자본 지수는 100%에서 1,625%로 조정되었습니다.. 최대 손실률은 15.4%로 프리뷰 시리즈 중 가장 작았습니다.
- 모든 하위 전략은 2025년과 2026년 현재까지 모두 수익을 냈습니다.
- 모든 신호는 독립형 Sharpe 1.0(범위)을 초과했습니다. 1.01–2.08). 리샘플링 검사는 과거 거래 샘플 전반에 걸쳐 일관성을 지원했습니다.
일관성 및 견고성
- 매개변수 테스트는 테스트된 스트레스 조건에서 견고성을 입증했습니다.
- 장단기 장부는 추세, 평균 회귀 및 변동성 슬리브를 포괄합니다.
- 백테스트에는 2,297개의 거래가 포함되었으며, 수익은 여러 거래 결정에 걸쳐 분배되었습니다.
동결 포트폴리오 백테스트, 2024년 1월 – 2026년 9월 · 100%로 지수화된 초기 자산 · 300% 목표 총 노출 · 기준 조건. 벤치마크 종료: 일치하는 제어 이벤트 1,645개. 과거 결과가 미래 성과를 보장하지 않습니다.
XMR고옥탄가 이상값+5,513%연구 기간 반환
3.87샤프비율
−21.8%최대 하락폭
65.4%승률
1.66이익 요소
3,692거래
벤치마크 하이라이트
- 자기자본 지수는 100%에서 5,613%로 조정되었습니다., 4가지 전략 미리보기에서 가장 높은 누적 수익률을 기록했습니다.
- 시리즈 최고 샤프비율(3.87) 및 승률(65.4%), 3,692개 거래에 걸쳐.
- 출구 엔진은 추가 하락을 피했습니다. 2,870건의 일치 사례 중 55% 이상. 모든 신호는 독립형 Sharpe 1.0(1.02–2.07)을 초과했습니다. 리샘플링 검사는 과거 거래 샘플 전반에 걸쳐 일관성을 지원했습니다.
일관성 및 견고성
- 매개변수 테스트는 테스트된 스트레스 조건에서 견고성을 입증했습니다.
- 모든 하위 전략은 2024년과 2026년 현재까지 수익성이 있었습니다. 대부분은 2025년에 수익을 냈습니다.
- 각 하위 전략 신호는 독립적으로 벤치마킹되었습니다.
동결 포트폴리오 백테스트, 2024년 1월 – 2026년 9월 · 100%에 대한 초기 주식 지수 · 300% 목표 총 노출 · 기준 조건. 벤치마크 종료: 일치하는 제어 이벤트 2,870개. 과거 결과가 미래 성과를 보장하지 않습니다.
04 / 시험장
Edge, 검사됨
신호.
강력한 포트폴리오 결과는 시작에 불과합니다. 선택된 각 하위 전략 신호는 독립적으로 평가되었습니다.
- 독립적인 거래 우위
각 신호는 독립형 샤프 비율 1.0을 초과했습니다.
- 일치 제어 종료
모델 청산은 포지션 청산의 가치를 측정하기 위해 일치하는 "만약 우리가 보유했다면 어떨까요" 컨트롤과 비교되었습니다.
- 매개변수 교란
매개변수 테스트는 테스트된 스트레스 조건에서 견고성을 입증했습니다.
- 거래 부트스트랩
거래 내역을 다시 샘플링하여 결과가 다양한 과거 샘플에서 일관되게 유지되는지 여부를 평가했습니다.
- 시간 안정성
모든 하위 전략은 2024년, 2025년, 2026년 현재까지 매년 다시 점수가 매겨졌습니다.